いろんなものはつながっている

一様乱数の発生

あるシミュレーションのソースコードをよんでいるとき乱数を発生している箇所にあたった。乱数にはあまり馴染みがなく調べてみるとメルセンヌ・ツイスタという方法を用いて乱数を発生させている。この方法は日本人が開発したとある。ウィキペディアに書かれている内容は難しすぎてぜんぜんわからないが、この方法で生成する乱数の周期は2^19937-1という実用上問題のない長い周期を実現しているとある。

メルセンヌというと、メルセンヌ素数という名前を聞いたことがあったが、この乱数発生の方法は内部的にメルセンヌ素数を用いており、そのことからメルセンヌという名前がついているとのこと。

さて、この方法で発生させた一様乱数からある分布をつくることを考える。作り方はここに書いてあるが、逆変換法というのがしっくりこない。よくわからない。そこで逆変換法を調べてみるとこんなすばらしい解説があった。5分で理解できた。何もトリッキーなことはやっていなくて、定義にしたがって丁寧に説明してくれている。

答えを探そうとすればこういったすばらしい解説を見ることができるが、やっぱり最初は頭を使って考えないといけないな。

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